DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Finans Matematiği II FE 502 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.0
Akademik Birim:
Öğrenim Türü:
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ayşe Hümeyra BİLGE
Dersin Amacı: Finans mühendisliğinin olasılık, istatistik ve stokastik süreçleri içeren alanlarında temel bilgilerin verilmesi
Dersin İçeriği: Olasılık ve istatistikte temel kavramlar. Riske maruz değer hesapları. Stokastik süreçler. Black-Scholes modeli. Opsiyon fiyatlama, "greeks". Finasal zaman serileri ARMA ve GARCH modelleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Olasılık, istatistik ve stokastik süreçler konusunda temeil bilgilere sahip olma
  • 2- Rasgele değişkenlere dayalı finansal yorumlama ve hesaplama metotlarını kullanabilmek
  • 3- Zaman serileri analizi için paket program kullanabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik ve uygualmalı


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Olasılık, dağılım fonksiyonları Yok
2 İstatistik, karar verme Yok
3 Riske Maruz Değer Yok
4 Riske Maruz Değer Yok
5 Stokastik süreçler, simülasyonlar Yok
6 Stokastik diferansiyel denklemler, Black-Scholes modeli Yok
7 Opsiyon fiyatlama, metotların karşılaştırması Yok
8 Opsiyon fiyatlama, metotların karşılaştırması Yok
9 Yok
10 Finansal zaman serileri Yok
11 ARMA Modelleri Yok
12 Mevsimsellik ve diğer peryotlar Yok
13 GARCH modelleri Yok
14 Modelleme ve kestirim Yok


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Options, Futures and Other Derivatives, J. Hull, Pearson 2009


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 2 30
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati42142
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje23060
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):172


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1                        
OC2                        
OC3