Akademik Birim: |
|
Öğrenim Türü: |
Örgün eğitim |
Ön Koşullar |
Yok. |
Öğrenim Dili: |
İngilizce |
Dersin Düzeyi: |
Lisans |
Dersin Koordinatörü: |
Meltem ŞENGÜN UCAL |
Dersin Amacı: |
1.Belli durumlara göre hangi ekonometrik tekniklerin kullanılacağını ve bu tekniklerin hangi durumlara göre daha uygun olacağını anlamak,
2. Ekonometrik teknikleri pratik olarak uygulayabilme yeteneğine sahip olmak,
3. Ekonometrik tahminlerin istatistiksel uygunluğunu değerlendirme yeteneğini kazanmak,
4. Ekonometrik tahmin sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlayabilme yetisi kazandırmak,
5. Ekonometrik modellemede kullanılan bazı programlar hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak. |
Dersin İçeriği: |
Bu ders, Ekonometri I dersinin devamı niteliğinde olup, ekonometrik modelleme ve uygulamalar üzerine yoğunlaşmaktadır. Ders, içeriğinde Ekonomi ve Finans konularını barındırmaktadır. Bu modellerin uygulamaları E-views kullanılarak pekiştirilecektir. |
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
- 1- Çoklu regresyon analizi için farklı ekonometrik modellemeler arasındaki farkı anlamak ve hangi modellerin kıyaslama için uygun olduğuna karar vermek.
- 2- ' Gölge değişken ' terimini anlamak ve uygun olan yerlerde kullanabilmek. ' Gölge Değişken ' içeren regresyon modellerinde model parametrelerini tahmin edebilmek.
- 3- Otokorelasyon, değişen varyans ( heteroskedastisite) ve çoklu eşdoğrusallık arasındaki farkları anlamak , bu koşullar altında regresyon analizi yapabilmek ve uygun olan testleri yorumlamak.
- 4- Bir modelin yanlış belirlenmesinin sonuçlarını tanımlayabilmek, ilgili hipotez testlerini yapmak ve sonuçlarını yorumlamak.
- 5- Kesitsel veri ve zaman serisi analizlerine bağlı farklı varsayımların zayıflıklarını birbirinden ayırmak.
|
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri |
Ders ödevler, projeler ve labaratuar çalışmaları ( Excel, E-views, STATA, SAS) ile desteklenecektir. |
Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
1 |
Çoklu Eşdoğrusallık: Bağımsız değişkenler birbiriyle ilişkili olursa ne olur? |
10. Bölüm |
2 |
Heteroskedastisite: Hata Teriminin Varyansı Sabit Olmazsa Ne Olur? |
11. Bölüm |
3 |
Otokorelasyon: Hata terimleri Birbirleriyle İlişkili Olursa Ne Olur? |
12.Bölüm |
4 |
E-views, STATA, SAS kullanılarak görülen bazı pratik durumlar |
Uygulama ödevleri |
5 |
Ekonometrik Modelleme: Model Belirlemesi ve Hata deneyi |
13.Bölüm |
6 |
Lineer Olmayan Regresyon Modelleri |
14.Bölüm |
7 |
Nitel Cevap Veren regresyon Modelleri |
15.Bölüm |
8 |
Panel Data Regresyon Modelleri |
16.Bölüm |
9 |
Dinamik Ekonometrik Modeller: Özbağlanımlı ve Dağıtılmış Gecikme Modelleri |
17.Bölüm |
10 |
Eş Zamanlı Denklemler Modeli |
18.Bölüm |
11 |
Zaman Serileri: Bazı Temel Durumlar |
21.Bölüm |
12 |
Zaman Serileri: Tahmin Yürütme |
22.Bölüm |
13 |
Gerçek Ekonomik Verilere Dayanan Model Uygulamaları |
Uygulama ödevleri |
14 |
Gerçek Ekonomik Verilere Dayanan Model Uygulamaları |
Uygulama ödevleri |
Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.