DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Finans Matematiği I FE 501 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 6.0
Akademik Birim:
Öğrenim Türü:
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: Türkçe
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Ayşe Hümeyra BİLGE
Dersin Amacı: Finans Matematiği alanında deterministik metotlarla ilgili temel bilgilerin verilmesi
Dersin İçeriği: Temel matematiksel fonksiyonlar (lineer, polinom, üstel, logaritmik). Modelleme ve regresyon. Paranın zaman değeri, faiz hesapları, nakit akışları, bugünkü değer, kredi ödemeleri, anüiteler. Limit, faiz hesaplarında sürekli bileşkeleme. Türev, maksimum ve minimum problemleri. Adi türevli diferansiyel denklemler, faiz hesaplarına uygulamalar. Matrisler ve lineer denklem sistemleri, eşitsizlikler, nakit akışlarına uygulamalar. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler. Optimizasyon problemleri, lineer programlama, kuadratik programlama ve kısıtlar, portföy optimizasyonu.

Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Temel matematiksel kavramlar ve hesaplamalar konusunda yetkinliğe sahip almak
  • 2- Sabit getirili temel finansal ürünler konusunda temel bilgilere sahip olmak ve ürün tasarlayabilmek
  • 3- Arbitraj ve hedging kavramlarını kullanarak risk yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak
  • 4- Portföy yönetimi konusunda temel bilgilere sahip olmak ve bu amaçla standart programları uygulayabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Temel matematiksel fonksiyonlar: üstel fonksiyonlar, logaritma, faiz hesapları, getiri ve logaritmik getiri Yok
2 Diziler. Limit. Sürekli bileşkeleme Yok
3 Geometrik seriler, kredi ve anuite hesapları Yok
4 Geometrik seriler, kredi ve anuite hesapları, ürün tasarlama Yok
5 Bono ve diğer sabit getirili ürünlerin fiyatlamaları Yok
6 Uygulama ve programalama örnekleri Yok
7 Arbitraj ve hedging kavramı. Opsiyonlar Yok
8 Binom modeli (teori) Yok
9 Binom modeli (programlama) Yok
10 Çok adımlı binom modeli Yok
11 Delta ve gamma hedging Yok
12 Kuadratik programlama: Markowitz portföy optimizasyonu Yok
13 Kuadratik programlama: Markowitz portföy optimizasyonu Yok
14 Kuadratik programlama: Markowitz optimizasyonu Yok


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Options, Futures and Other Derivatives, J. Hull, Pearson 2009


DİĞER KAYNAKLAR

Yok


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım - -
Laboratuvar - -
Uygulama - -
Arazi Çalışması - -
Proje 2 30
Ödev - -
Sunum/Jüri - -
Derse Özgü Staj - -
Diğer Uygulamalar (seminer, stüdyo kritiği, workshop vb.) - -
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler (okuma, bireysel çalışma vb.) - -
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 4 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati42142
Laboratuvar000
Uygulama000
Arazi Çalışması000
Proje23060
Ödev000
Sunum/Jüriye Hazırlık000
Derse Özgü Staj000
Diğer Uygulamalara Hazırlık000
Dersle İlgili Sınıf Dışı Etkinlikler000
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı13030
Toplam İş Yükü (saat):162


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OC1                        
OC2                        
OC3                        
OC4