DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sayısal Yöntemler FB 513 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Uluslararası Ticaret ve Finans - Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Belma ÖZTÜRKKAL
Dersi Veren(ler): Murat Tinic
Dersin Amacı: Bu dersi aldıktan sonra, öğrenciler finansal ekonomideki güncel teorik ve ampirik araştırmaların temelini oluşturan sermaye piyasaları, özellikle modern yatırım teorisi ve varlık fiyatlandırması hakkında çalışma bilgisine sahip olacaklardır. Bu dersi başarıyla tamamladığınızda, ortalama varyans analizi, sermaye varlık fiyatlandırma modeli, arbitraj fiyatlandırma modeli ve finans alanındaki makine öğrenimi uygulamalarının temellerini anlamalısınız. Bu dersin hedef kitlesi finans alanında birinci sınıf yüksek lisans öğrencileridir
Dersin İçeriği: ortalama-varyans analizi, sermaye varlık fiyatlandırma modeli, arbitraj fiyatlandırma modeli, finansta makine öğrenimi uygulamalarının temelleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- İşletme Bilgisi ve Anlayışı: Finansal ekonomide varlık fiyatlandırma teorilerini anlama, tanımlama ve tartışma becerisi geliştirmek
  • 2- Teorilerle ilgili teorik ve ampirik makaleleri analiz etmek, yorum ve sorgulamak
  • 3- Temel araştırma makalelerinin bulgularını değerlendirerek gözden geçirmek ve eleştirmek
  • 4- Yazılı İletişim Becerileri: Kaliteli yazılı araştırma/analiz raporları üretmek
  • 5- Sunum Becerileri: Bir araştırma makalesi üzerinde kaliteli bir sunum sunum yapabilmek
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Dersler, Dönem Projesi, Ödev ve Sınavlar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 R Giriş
2 Veri Manipülasyonu ve Verilerin Görselleştirilmesi
3 Veri Manipülasyonu ve Verilerin Görselleştirilmesi
4 Ortalama-Varyans Analizi
5 Sermaye Varlık Fiyatlandırma Modeli
6 Sermaye Varlık Fiyatlandırma Modeli
7 ARA SINAV
8 Doğrusal Faktör Modelleri
9 Doğrusal Faktör Modelleri
10 Verimli Piyasa Hipotezi
11 Verimli Piyasa Hipotezi
12 Finansta Makine Öğreniminin Temelleri
13 Finansta Makine Öğreniminin Temelleri
14 Finansta Makine Öğreniminin Temelleri


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Çoğunlukla Ders Notları.
Önerilen Kitaplar
1. Daroczi, G., Puhl, M., Berlinger E., Csoka, P, Havran D., Michaletzky, M., Tulassay, Z., Varadi, K. And Vidovics-Dancs, A. Introduction to R for Quantitative Finance

2. Brandimarte, P. 2006, Numerical Methods in Finance and Economics, A MATLAB-Based Introduction, Second Edition, Wiley.


DİĞER KAYNAKLAR



DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 20
Proje 1 40
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 20
Final Sınavı 1 20
Total: 17 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati15345
Proje13030
Ödev3927
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar134.534.5
Final Sınavı15151
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
OC1                                
OC2                                
OC3                                
OC4                                
OC5