DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ
| Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Risk Modellemesi ve Analizi | FB 521 | Güz-Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 7.5 |
| Akademik Birim: | Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü/ İşletme Fakültesi |
| Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
| Ön Koşullar | - |
| Öğrenim Dili: | İngilizce |
| Dersin Düzeyi: | Yüksek Lisans |
| Dersin Koordinatörü: | Belma ÖZTÜRKKAL |
| Dersi Veren(ler): | Ömer Lütfi GEBİZLİOĞLU |
| Dersin Amacı: | Dersin amacı finans, ekonomi, sigortacılık/aktueryal bilimler ve sistem güvenirliği alanlarında risk analizi ve karar verme konularında kavramlar, risk modellemesinin temek kuramı ve genel yöntemleri ile bunların uygulamalarını öğretmektir. |
| Dersin İçeriği: | . Risk ve risk yönetiminin yapısı . Olasılık modelleri ve dağılımlar . Fayda fonksiyonları ve risk sıralaması ilişkisi . Risklerin ölçülmesi . Risk davranışlarının anlaşılması . Stokastik optimizasyon. Finanssal riskler ve risk yönetimi için risk modelleri ve uygulamalrı |
| Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
| Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Ders anlatımı, problem çözme ve çözümleri sunma, durum incelemeleri, sınavlar, inceleme ve veri analizi çalışmaları. |
HAFTALIK PROGRAM
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | ÖÇ |
|---|---|---|---|
| 1 | Risk ve risk yönetimi yapısı | Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek | 1,2 |
| 2 | Risk modellemesi ve çözümlemeleri için olasılık modelleri ve dağılımlar | Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek | 1, 2 |
| 3 | Risk değerlendirmeleri için fayda fonksiyonları ve risklerin sıra ilişkisi | Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek | 1, 2 |
| 4 | Risklerin ölçülmesi ve sınıflandırılması | Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek | 1, 2, 3 |
| 5 | Belirsizlik ve potansiyel zarar koşulların altında karar verme | Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek | 1, 2, 3 |
| 6 | Bireylerin ve kurumların riske karşı davranışlarını anlamak | Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek | 1, 2, 3 |
| 7 | Ara sınav | Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek | 1, 2, 3 |
| 8 | Risk problemlerine ilişkin stokastik optimizasyon | Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek | 1, 2, 3 |
| 9 | Kuruluşlarda risk modellemesi ve finansal risk yönetimi | Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek | 1,2,3 |
| 10 | Sermaye piyasaları katılımcıları ve portföy oluşturma hususlarında risk modellemesi | Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek | 1,2,3 |
| 11 | Opsiyonlar ve türevler finansında risk analizi | Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek | 1,2,3 |
| 12 | Sabit gelir yatırımları, tahvil/bono ve faiz oranları konusunda risk çözümlemesi | Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek | 1,2,3 |
| 13 | Tamam olmayan (incomplete) piyasalar ve stokastik volatilite modelleri | Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek | 1,2,3 |
| 14 | Risk ölçümleri (VaR, CVaR ve diğerleri), risk istatistikleri ve risk yönetimi | Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek | 1,2,3 |
Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.
ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR
| Erik Banks (2004) Alternative Risk Transfer: Integrated Risk Management Through Insurance, Reinsurance and the Capital Markets, Wiley; Carol Alexander (1996 + ) The Handbook of Risk Managemeny and Analysis, John Wiley and Sons; Rob Kaas, Marc Goovaerts, Jan Dhaene, Michel Denuit (2009) Modern Actuarial Risk Theory, Springer; Alexander Melnikov (2004) Risk Analysis in Finance and Insurance, Chapman and Hall/CRC; Oliviero Roggi (2016) Risk, Value and Default, World Scientific; C. Tapiero (2004+) Risk and Financial Management, Wiley; Richard Friberg (2015) Managing Risk and Uncertainty: A Strategic Approach, The MIT Press |
DİĞER KAYNAKLAR
| Yacov V. Haimes (2004) Risk Modeling, Assessment and Management, John Wiley and Sons; Aswath Damodaran (2008) Strategic Risk Taking; A Framework for Risk Management, Pearson Education |
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
|---|---|---|
| Ödev | 5 | 20 |
| Final Sınavı | 1 | 40 |
| Ara Sınavlar | 1 | 40 |
| Total: | 7 | 100 |
İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 32 | 1 | 32 |
| Ödev | 4 | 12.5 | 50 |
| Final Sınavı | 1 | 55.5 | 55.5 |
| Ara Sınavlar | 1 | 50 | 50 |
| Toplam İş Yükü (saat): | 187.5 | ||
1 AKTS = 25 saatlik iş yükü
PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 | PY9 | PY10 | PY11 | PY12 | PY13 | PY14 | PY15 | PY16 |
| OC1 | ||||||||||||||||
| OC2 | ||||||||||||||||
| OC3 |
Katkı Düzeyi: 1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek