DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Sermaye Piyasaları ve Yatırımlar FB 522 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü/ İşletme fakültesi
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü: Belma ÖZTÜRKKAL
Dersin Amacı: Aşağıdaki konularda bilgi ve analitik çalışma becerileri sahibi olunması:
Finansal piyasalar ve sermaye yatırımı piyasaları;
Faiz kuramı ve sermaye yatırımları getirileri;
Kısa ve uzun dönem, çok periyotlu yatırım kararları ve sermaye piyasalarında uygulamaları;
Finansal risk yönetimi ve finansal türev piyasalarında sermaye yatırım araçları bağlamında yatırım kararları;
Sermaye yatırımlarında optimal yatırım portföyü oluşturma karaları;
Genel amaçlı yatırım karaları modelleri ve uygulamaları.
Dersin İçeriği: Deterministik ve stokastik nakit gelir ve gider akışları;
Sabit ve rassal gelir araçları ve piyasaları;
Faiz kuramı, faizlerin yatırım dönemi yapısı, vadeye bağlı getiri modelleri ve hesapları;
Yatırım araçları değerlemesi ve fiyatlaması;
Tek dönemli rassal nakit akışı sağlayan sermaye araçları ve yatırım kararları;
Türev yatırım araçları ve finansal risk yönetimi;
Optimal portföy büyütme ve yatırım modellemesi;
Genel yatırım değerlemesi esasları ve uygulamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Finansal piyasalar ve sermaye piyasaları yapıları ve işleyişleri
  • 2- Faiz kuramı ve döneme bağlı kazanç modelleri, yatırım araçlarının değerleme ve fiyatlaması
  • 3- Sermaye araçlarına yatırım karaları ve modelleri
  • 4- Finansal risk yönetimi ve finansal türev piyasalarında pozisyon alma kararları ve sonuçları
  • 5- Optimal portföy büyütme kararları ve genel amaçlı yatırım değerlemesi esasları
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Ders anlatımı, problem çözme ve çözümleri sunma, durum incelemeleri, sınavlar, inceleme ve veri analizi amaçlı bilgisayar kullanımlı hesaplamalar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Yatırımlar ve finansal piyasalar Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek 1, 2, 3, 4
2 Deterministik ve stocastik nakit (gelir, kayıp) akışları Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek 2, 3, 4
3 Faiz kuramı ve yatırımlarda döneme bağlı kazanç modellemesi Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek 2, 3
4 Sabit kazanç yatırım araçları Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek 3, 4
5 Faiz oranı çözümlemeleri ve uygulamaları Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek 3, 4
6 Tek dönemlik rassal nakit akışlı sermaye yatırımları Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek 2, 3, 4, 5
7 Ara Sınav 2 Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek 1,2,3,4,5
8 Getiride ortlalama-varyans esaslı portföy kuramı Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek 3, 4, 5
9 Sermaye varlığı değerleme ve fiyatlama modelleri Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek 3, 4, 5
10 Fayda fonksiyonları ve sermaye piyasası yatırımlarında uygulanan genel ilkeler Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek 3, 4, 5
11 Finansal türev piyasaları ve yatırımlarda risk yönetimi esasları Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek 4, 5
12 Varlık dinamiklerine ilişkin dinamik modelleme ve yatırım kararları Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek 4, 5
13 Yatırım portföyü için optimal büyüme modelleri ve kararları Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek 4, 5
14 Genel amaçlı çok dönemli ve rassal getirili yatırımların değerlemesi Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak, öğrenilenleri gözden geçirmek 1,2,3,4,5


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Lee, Bernard, Investment Analytics-Theory and Practice, World Scientific, 2018;
Smart, B.S., Gitman L., Johenk, M.D., Fundamentals of Investing, Pearson, 2017;
Luenberger, David G., Investment Science, Oxford University Press, 1998


DİĞER KAYNAKLAR

Ders veren tarafından önerilen diğer kaynaklar


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 32 -
Ödev 3 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 40
Total: 37 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati32132
Ödev31030
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar16060
Final Sınavı165.565.5
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
OC1                                
OC2                                
OC3                                
OC4                                
OC5