DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Finansal Modelleme ITF 434 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 6
Akademik Birim: Uluslararası Ticaret ve Finansman
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: Finansal modelleme finansal problemler ve durumların modellenmesinde finans kuramı ve yöntemleri ile matematik, olasılık ve istatistik kullanımı esasına dayanır. Bu bağlamda ders, finans konularında modelleme kavramı ve yaklaşımlarını öğretir. Problem tanımlamasından model sınamasına kadar önemli modelleme aşamaları firma finansmanı, finansal planlama, yatırım değerleme, portföy seçimi, sermaye varlıkları fiyatlaması ve finansal türevlerin fiyatlaması konularına yoğunlaşır. Ders, veri analizi ve hesaplama uygulamaları için bilgisayar ortamlarında geniş ölçüde bulunan Excel ve VBA gibi hesaplama ve modelleme yazılımlarından yararlanır.
Dersin İçeriği: Modelleme kavramı, Excel ve VBA ortamında hesaplama, istatistik çözümleme ilkeleri, firma finansman modellemesi, portföy modellemesi, opsiyon modellemesi, bono ve getiri modellemesi , finansal piyasalar veri çözümlemesi, hisse getirileri ve volatilite, hisse fiyatları simulasyonu, durum çözümlemeleri
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Finans ve karar verme konularında modelleme becerisi kazanmak
  • 2- Finansal planlama ve yönetim, yatırım kararları, finansal araçlar, finansal türevler ve risk yönetimi için model kullanmak ve geliştirmek
  • 3- Veri kullanımı ve analiz, simulasyon, hesaplama ve çözümleme, hesaplama yöntemleri konularında beceri geliştirmek
  • 4- Bilgisayar ortamlarında geniş ölçüde ulaşılabilen Excel ve VBA, ve benzeri diğer yazılımları kullanarak programlama yapmak
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Sınıf içi öğretim, bilgisayar ve yazılım destekli uygulamalar, ödevler, durum analizleri


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Modelleme , kestirim, test ve öngörü kavramları Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri
2 Excel ve VBA’ da hesaplama: Temeller ve gelişmiş özellikler Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri
3 İstatistik analiz uygulaması Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri
4 Firma finans modelleri Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri
5 Finansal planlama ve yatırım Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri
6 Portföy modellemesi Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri
7 Etkin portföyler ve taşınabilir varlıklar piyasa denklemi hesaplaması Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri
8 Opsiyonlar ve opsiyon portföyleri Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri
9 Binomiyel ve Black-Scholes opsiyon fiyatlama yaklaşımları Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri
10 Tahvil-bono fiyatlaması ve vade süresi Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri
11 Tahvil-bono bağışıklığı ve getiri yapısı modellemesi Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri
12 Finansal piyasa verileri analizi Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri
13 Hisse getirilerinin eğilim ve volatilitesi Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri
14 Hisse fiyatları simulasyonu Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Financial Modeling (3E),
Simon Benninga,
The MIT Press, 2008


DİĞER KAYNAKLAR

Financial Analysis and Modeling Using Excel and VBA (2E),
Chandan Sengupta,
John Wiley and Sons, 2004+

Data Analysis and Business Modeling (3E),
Wayne L. Winston,
Microsoft Press, 2011


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Ödev 4 20
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 40
Final Sınavı 1 40
Total: 6 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati11515
Laboratuvar11515
Ödev41040
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar14040
Final Sınavı14040
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8
OC1                
OC2                
OC3                
OC4