DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ
| Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Modelleme | ITF 434 | Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 6 |
| Akademik Birim: | Uluslararası Ticaret ve Finansman |
| Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
| Ön Koşullar | yok |
| Öğrenim Dili: | İngilizce |
| Dersin Düzeyi: | Lisans |
| Dersin Koordinatörü: | Belma ÖZTÜRKKAL |
| Dersin Amacı: | Finansal modelleme finansal problemler ve durumların modellenmesinde finans kuramı ve yöntemleri ile matematik, olasılık ve istatistik kullanımı esasına dayanır. Bu bağlamda ders, finans konularında modelleme kavramı ve yaklaşımlarını öğretir. Problem tanımlamasından model sınamasına kadar önemli modelleme aşamaları firma finansmanı, finansal planlama, yatırım değerleme, portföy seçimi, sermaye varlıkları fiyatlaması ve finansal türevlerin fiyatlaması konularına yoğunlaşır. Ders, veri analizi ve hesaplama uygulamaları için bilgisayar ortamlarında geniş ölçüde bulunan Excel ve VBA gibi hesaplama ve modelleme yazılımlarından yararlanır. |
| Dersin İçeriği: | Modelleme kavramı, Excel ve VBA ortamında hesaplama, istatistik çözümleme ilkeleri, firma finansman modellemesi, portföy modellemesi, opsiyon modellemesi, bono ve getiri modellemesi , finansal piyasalar veri çözümlemesi, hisse getirileri ve volatilite, hisse fiyatları simulasyonu, durum çözümlemeleri |
| Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
| Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Sınıf içi öğretim, bilgisayar ve yazılım destekli uygulamalar, ödevler, durum analizleri |
HAFTALIK PROGRAM
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Modelleme , kestirim, test ve öngörü kavramları | Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri |
| 2 | Excel ve VBA’ da hesaplama: Temeller ve gelişmiş özellikler | Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri |
| 3 | İstatistik analiz uygulaması | Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri |
| 4 | Firma finans modelleri | Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri |
| 5 | Finansal planlama ve yatırım | Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri |
| 6 | Portföy modellemesi | Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri |
| 7 | Etkin portföyler ve taşınabilir varlıklar piyasa denklemi hesaplaması | Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri |
| 8 | Opsiyonlar ve opsiyon portföyleri | Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri |
| 9 | Binomiyel ve Black-Scholes opsiyon fiyatlama yaklaşımları | Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri |
| 10 | Tahvil-bono fiyatlaması ve vade süresi | Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri |
| 11 | Tahvil-bono bağışıklığı ve getiri yapısı modellemesi | Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri |
| 12 | Finansal piyasa verileri analizi | Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri |
| 13 | Hisse getirilerinin eğilim ve volatilitesi | Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri |
| 14 | Hisse fiyatları simulasyonu | Ders kitabi ve kaynaklardan okumalar, hesaplamalı uygulamalar, ödevler, durum incelemeleri |
Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.
ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR
| Financial Modeling (3E), Simon Benninga, The MIT Press, 2008 |
DİĞER KAYNAKLAR
| Financial Analysis and Modeling Using Excel and VBA (2E), Chandan Sengupta, John Wiley and Sons, 2004+ Data Analysis and Business Modeling (3E), Wayne L. Winston, Microsoft Press, 2011 |
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
|---|---|---|
| Ödev | 4 | 20 |
| Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 40 |
| Final Sınavı | 1 | 40 |
| Total: | 6 | 100 |
İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 1 | 15 | 15 |
| Laboratuvar | 1 | 15 | 15 |
| Ödev | 4 | 10 | 40 |
| Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 40 | 40 |
| Final Sınavı | 1 | 40 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat): | 150 | ||
1 AKTS = 25 saatlik iş yükü
PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ
| # | PY1 | PY2 | PY3 | PY4 | PY5 | PY6 | PY7 | PY8 |
| OC1 | ||||||||
| OC2 | ||||||||
| OC3 | ||||||||
| OC4 |
Katkı Düzeyi: 1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek