| Akademik Birim: |
Endüstri Mühendisliği |
| Öğrenim Türü: |
Örgün Eğitim |
| Ön Koşullar |
Yok |
| Öğrenim Dili: |
İngilizce |
| Dersin Düzeyi: |
Lisans |
| Dersin Koordinatörü: |
- - |
| Dersin Amacı: |
Bu dersin amacı endüstri mühendisliği öğrencilerine finansal piyasalarda türev ürünlerin kullanımı, fiyatlaması ve bu ürünler yardımıyla finansal risklerin kontrol altına alınması konularında bilgi vermektir.. |
| Dersin İçeriği: |
Sabit gelirli menkul kıymetlerin değerlemeleri; Vadeli işlemler; Türev ürünler, opsiyonlar; Hedging ve arbitraj kavramları; Binomial modeli ile opsiyonfiyatlama; Deterministik ve stokastik finansal kavramlar; Riske Maruz Değer; Black-Scholes modeli; Monte Carlo simulasyonunun kullanımı |
| Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
- 1- 1. Matematiksel ve istatistiksel bilgileri finansal modellere uygulayabilmek.
- 2- 2. Finansal piyasalardaki ürünleri ve riskleri tanıyarak risk yönetimi kavramını geliştirmek.
- 3- 3. Fiyatlama ve risk yönetimi algoritmaları için simülasyonlar yapabilmek.
|
| Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri |
Teorik |
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
ÖÇ |
| 1 |
Finansal piyasalara giriş |
|
2 |
| 2 |
Risk yönetimi ve hedging kavramı |
|
1,2 |
| 3 |
Sabit getirili menkul değerlerin fiyatlaması |
|
2 |
| 4 |
Vadeli işlemlerde fiyatlama teknikleri |
|
2,3 |
| 5 |
Türev ürünler: Hedging ve arbirtaj |
|
1,2 |
| 6 |
Opsiyon fiyatlamada binom modeli |
|
1,2 |
| 7 |
Binom modeli simülasyonları |
|
3 |
| 8 |
Arasınav |
|
1,2,3 |
| 9 |
Wiener süreçleri ve Ito lemması; Monte-Carlo simülasyonu |
|
1 |
| 10 |
Black-Scholes modeli |
|
1 |
| 11 |
Döviz ve vadeli işlemler üzerine opsiyonlar |
|
2 |
| 12 |
“Greek Letters” |
|
1,2 |
| 13 |
Riske Maruz Değer |
|
1,3 |
| 14 |
Egzotik opsiyonlar ve simülasyonları |
|
1,2,3 |
Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.
PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ
| # |
PY1 |
PY2 |
PY3 |
PY4 |
PY5 |
PY6 |
PY7 |
PY8 |
PY9 |
PY10 |
PY11 |
PY12 |
| OC1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OC2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OC3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Katkı Düzeyi: 1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek
