DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ
| Dersin Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U+L (saat/hafta) | Türü (Z / S) | Yerel Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finans Mühendisliğinde Simülasyon Teknikleri | INE 374 | Bahar | 03+00+00 | Seçmeli | 3 | 6 |
| Akademik Birim: | Endüstri Mühendisliği |
| Öğrenim Türü: | Örgün Eğitim |
| Ön Koşullar | Yok |
| Öğrenim Dili: | İngilizce |
| Dersin Düzeyi: | Lisans |
| Dersin Koordinatörü: | - - |
| Dersin Amacı: | Bu dersin amacı endüstri mühendisliği öğrencilerine finansal piyasalarda türev ürünlerin kullanımı, fiyatlaması ve bu ürünler yardımıyla finansal risklerin kontrol altına alınması konularında bilgi vermektir.. |
| Dersin İçeriği: | Sabit gelirli menkul kıymetlerin değerlemeleri; Vadeli işlemler; Türev ürünler, opsiyonlar; Hedging ve arbitraj kavramları; Binomial modeli ile opsiyonfiyatlama; Deterministik ve stokastik finansal kavramlar; Riske Maruz Değer; Black-Scholes modeli; Monte Carlo simulasyonunun kullanımı |
| Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
|
| Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri | Teorik |
HAFTALIK PROGRAM
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık | ÖÇ |
|---|---|---|---|
| 1 | Finansal piyasalara giriş | 2 | |
| 2 | Risk yönetimi ve hedging kavramı | 1,2 | |
| 3 | Sabit getirili menkul değerlerin fiyatlaması | 2 | |
| 4 | Vadeli işlemlerde fiyatlama teknikleri | 2,3 | |
| 5 | Türev ürünler: Hedging ve arbirtaj | 1,2 | |
| 6 | Opsiyon fiyatlamada binom modeli | 1,2 | |
| 7 | Binom modeli simülasyonları | 3 | |
| 8 | Arasınav | 1,2,3 | |
| 9 | Wiener süreçleri ve Ito lemması; Monte-Carlo simülasyonu | 1 | |
| 10 | Black-Scholes modeli | 1 | |
| 11 | Döviz ve vadeli işlemler üzerine opsiyonlar | 2 | |
| 12 | “Greek Letters” | 1,2 | |
| 13 | Riske Maruz Değer | 1,3 | |
| 14 | Egzotik opsiyonlar ve simülasyonları | 1,2,3 |
Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.
ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR
| Options, Futures and Other Derivatives, J.C. Hull, Pearson, NJ, ISBN 978-0-13-601586-4, (2009) Numerical Methods in Finance and Economics, A MATLAB-Based Introduction, P. Brandimarte, Wiley Int. ISBN 13-978-0-471-74503-7 (2006) |
DİĞER KAYNAKLAR
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
|---|---|---|
| Proje | 1 | 20 |
| Ödev | 4 | 10 |
| Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 30 |
| Final Sınavı | 1 | 40 |
| Total: | 7 | 100 |
İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ders Saati | 42 | 1 | 42 |
| Proje | 1 | 20 | 20 |
| Ödev | 4 | 5 | 20 |
| Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 30 | 30 |
| Final Sınavı | 1 | 38 | 38 |
| Toplam İş Yükü (saat): | 150 | ||
1 AKTS = 25 saatlik iş yükü