1. Anasayfa
  2. Görsel İletişim Tasarımı
  3. Ders Planları
  4. Finans Mühendisliğinde Simülasyon Teknikleri

PDF

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Finans Mühendisliğinde Simülasyon Teknikleri INE 374 Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 6
Akademik Birim: Endüstri Mühendisliği
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar Yok
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Koordinatörü: - -
Dersin Amacı: Bu dersin amacı endüstri mühendisliği öğrencilerine finansal piyasalarda türev ürünlerin kullanımı, fiyatlaması ve bu ürünler yardımıyla finansal risklerin kontrol altına alınması konularında bilgi vermektir..
Dersin İçeriği: Sabit gelirli menkul kıymetlerin değerlemeleri; Vadeli işlemler; Türev ürünler, opsiyonlar; Hedging ve arbitraj kavramları; Binomial modeli ile opsiyonfiyatlama; Deterministik ve stokastik finansal kavramlar; Riske Maruz Değer; Black-Scholes modeli; Monte Carlo simulasyonunun kullanımı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- 1. Matematiksel ve istatistiksel bilgileri finansal modellere uygulayabilmek.
  • 2- 2. Finansal piyasalardaki ürünleri ve riskleri tanıyarak risk yönetimi kavramını geliştirmek.
  • 3- 3. Fiyatlama ve risk yönetimi algoritmaları için simülasyonlar yapabilmek.
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Teorik


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık ÖÇ
1 Finansal piyasalara giriş 2
2 Risk yönetimi ve hedging kavramı 1,2
3 Sabit getirili menkul değerlerin fiyatlaması 2
4 Vadeli işlemlerde fiyatlama teknikleri 2,3
5 Türev ürünler: Hedging ve arbirtaj 1,2
6 Opsiyon fiyatlamada binom modeli 1,2
7 Binom modeli simülasyonları 3
8 Arasınav 1,2,3
9 Wiener süreçleri ve Ito lemması; Monte-Carlo simülasyonu 1
10 Black-Scholes modeli 1
11 Döviz ve vadeli işlemler üzerine opsiyonlar 2
12 “Greek Letters” 1,2
13 Riske Maruz Değer 1,3
14 Egzotik opsiyonlar ve simülasyonları 1,2,3


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

Options, Futures and Other Derivatives, J.C. Hull, Pearson, NJ, ISBN 978-0-13-601586-4, (2009)
Numerical Methods in Finance and Economics, A MATLAB-Based Introduction, P. Brandimarte, Wiley Int. ISBN 13-978-0-471-74503-7 (2006)


DİĞER KAYNAKLAR



DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Proje 1 20
Ödev 4 10
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 40
Total: 7 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati42142
Proje12020
Ödev4520
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar13030
Final Sınavı13838
Toplam İş Yükü (saat):150


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OC1                      
OC2                      
OC3