DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ
| Dersin Adı |
Kodu |
Yarıyıl |
T+U+L (saat/hafta) |
Türü (Z / S) |
Yerel Kredi |
AKTS |
| Finans Mühendisliğinde Simülasyon Teknikleri |
INE 374 |
Bahar |
03+00+00 |
Seçmeli |
3 |
6 |
| Akademik Birim: |
Endüstri Mühendisliği |
| Öğrenim Türü: |
Örgün Eğitim |
| Ön Koşullar |
Yok |
| Öğrenim Dili: |
İngilizce |
| Dersin Düzeyi: |
Lisans |
| Dersin Koordinatörü: |
Ayşe Hümeyra BİLGE |
| Dersin Amacı: |
Bu dersin amacı endüstri mühendisliği öğrencilerine finansal piyasalarda türev ürünlerin kullanımı, fiyatlaması ve bu ürünler yardımıyla finansal risklerin kontrol altına alınması konularında bilgi vermektir.. |
| Dersin İçeriği: |
Sabit gelirli menkul kıymetlerin değerlemeleri; Vadeli işlemler; Türev ürünler, opsiyonlar; Hedging ve arbitraj kavramları; Binomial modeli ile opsiyonfiyatlama; Deterministik ve stokastik finansal kavramlar; Riske Maruz Değer; Black-Scholes modeli; Monte Carlo simulasyonunun kullanımı |
| Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ): |
- 1- 1. Matematiksel ve istatistiksel bilgileri finansal modellere uygulayabilmek.
- 2- 2. Finansal piyasalardaki ürünleri ve riskleri tanıyarak risk yönetimi kavramını geliştirmek.
- 3- 3. Fiyatlama ve risk yönetimi algoritmaları için simülasyonlar yapabilmek.
|
| Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri |
Teorik |
HAFTALIK PROGRAM
| Hafta | Konular | Ön Hazırlık |
ÖÇ |
| 1 |
Finansal piyasalara giriş |
|
2 |
| 2 |
Risk yönetimi ve hedging kavramı |
|
1,2 |
| 3 |
Sabit getirili menkul değerlerin fiyatlaması |
|
2 |
| 4 |
Vadeli işlemlerde fiyatlama teknikleri |
|
2,3 |
| 5 |
Türev ürünler: Hedging ve arbirtaj |
|
1,2 |
| 6 |
Opsiyon fiyatlamada binom modeli |
|
1,2 |
| 7 |
Binom modeli simülasyonları |
|
3 |
| 8 |
Arasınav |
|
1,2,3 |
| 9 |
Wiener süreçleri ve Ito lemması; Monte-Carlo simülasyonu |
|
1 |
| 10 |
Black-Scholes modeli |
|
1 |
| 11 |
Döviz ve vadeli işlemler üzerine opsiyonlar |
|
2 |
| 12 |
“Greek Letters” |
|
1,2 |
| 13 |
Riske Maruz Değer |
|
1,3 |
| 14 |
Egzotik opsiyonlar ve simülasyonları |
|
1,2,3 |
Kadir Has Üniversitesi'nde bir dönem 14 haftadır, 15. ve 16. hafta sınav haftalarıdır.
ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR
Options, Futures and Other Derivatives, J.C. Hull, Pearson, NJ, ISBN 978-0-13-601586-4, (2009)
Numerical Methods in Finance and Economics, A MATLAB-Based Introduction, P. Brandimarte, Wiley Int. ISBN 13-978-0-471-74503-7 (2006) |
DİĞER KAYNAKLAR
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
| Yarıyıl İçi Çalışmaları | Sayı | Katkı Payı (%) |
| Proje |
1 |
20 |
| Ödev |
4 |
10 |
| Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar |
1 |
30 |
| Final Sınavı |
1 |
40 |
| Total: |
7 |
100 |
İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|
| Ders Saati | 42 | 1 | 42 |
| Proje | 1 | 20 | 20 |
| Ödev | 4 | 5 | 20 |
| Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar | 1 | 30 | 30 |
| Final Sınavı | 1 | 38 | 38 |
| Toplam İş Yükü (saat): | 150 |
1 AKTS = 25 saatlik iş yükü
PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ
| # |
PY1 |
PY2 |
PY3 |
PY4 |
PY5 |
PY6 |
PY7 |
PY8 |
PY9 |
| OC1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OC2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OC3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Katkı Düzeyi: 1 Düşük, 2 Orta, 3 Yüksek
