DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ

Dersin Adı Kodu Yarıyıl T+U+L (saat/hafta) Türü (Z / S) Yerel Kredi AKTS
Ekonometri ve Ekonomik Modelleme FB 615 Güz-Bahar 03+00+00 Seçmeli 3 7.5
Akademik Birim: Uluslararası Ticaret ve Finans - Finans ve Bankacılık Doktora Programı
Öğrenim Türü: Örgün Eğitim
Ön Koşullar -
Öğrenim Dili: İngilizce
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Koordinatörü: Ömer Lütfi GEBİZLİOĞLU
Dersi Veren(ler): Ömer Lütfi GEBİZLİOĞLU
Dersin Amacı: Doktora öğrencilerine ekonomik ve fnansal model kurma yollarının uygulamalı olarak anlatılması, gerçek veriler kullanılarak modeller kurulması, bu şekilde kurulmuş çeşitli modellerin ekonometrik yöntemlerle tahmin edilmesi, bu sırada karşılaşılan sorunların nasıl belirleneceği ve daha sonra ne gibi çözüm yollarına başvurulacağının öğretilmesi, ekonometrik modellerin bilgisayar programları aracılığıyla tahmin edilmesi, tahminlerin geçerliliğinin tartışılması, tahmin bulgularının gerçek dünya için yorumlanması, ayni konudaki almaşık modellerin karşılaştırılması.
Dersin İçeriği: Matematiksel Araçlar, Olasılık ve İstatistik Çıkarsamaya Genel Bakış, Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Modeller ve İlgili Tahmin, Hesaplama, Sonuç Çıkarımı ve ve Model Testleri, Durağan ve Durağan Olmayan Zaman Dizileri Verileri İçin Modelleme İnceleme ve Analiz, Rasgele Regressiv Modeller ve Moment Temelli Tahminler, Vektör Hata Düzeltmesi ve Vektör Otoregressiv Modeller, Zaman İçinde Değişen Oynaklık ve ARCH ve GARCH Modelleri, Kesikli Değerlere Sahip Değişkenler ve Ekonometrik Çözümlemeleri, Sınırlı Özelliklere Sahip Bağımlı Değişkenler İçin Ekonometrik Modelleme-Budanmış, Sansürlenmiş ve Seçilmiş Örneklemli Verilerle Modelleme ve Sonuç Çıkarımı
Dersin Öğrenme Çıktıları (ÖÇ):
  • 1- Kuramsal ve uygulamalı bilgi
  • 2- Kuramsal ve uygulamaya yönelik beceriler
  • 3- Bağımsız çalışma ve yaşam boyu öğrenme kapasitesi kazanımı
  • 4- Çeşitli alanlardaki uzmanlarla işbirliği içinde çalışma yeteneğinin artırılması
Dersin Öğrenme Yöntem ve Teknikleri Dersler, okumalar, ödevle, örnek problemler, tartışmalar, sunumlar


HAFTALIK PROGRAM

HaftaKonularÖn Hazırlık
1 Matematik Araçlar, Olasılık ve İstatistik Çıkarsama-Genel Bakış Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak
2 Doğrusal Modeller, Tahmin ve Hipotez Testi Yöntemleri Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak
3 Öngörü,Uyum İyiliği, Modelleme Hataları Konuları Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak
4 Durağan ve Durağan Olmayan Zaman Dizileri Verilerinin İçin Modelleme ve Analiz Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak
5 Ara Sınav Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak
6 Eş Anlı Modeller Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak
7 Rasgele Regressörler ve Moment Temelli Tahmin Yöntemleri Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak
8 Vektör Hata Düzeltmesi ve Vektör Otoregressiv Modeller Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak
9 Zamana Göre Değişkenlik Gösteren Oynaklık, ARCH ve GARCH Modelleri Öğrenilen bilgileri gözden geçirmek
10 Ara-Kesit, Uzunluğuna ve Panel Verilerinin Modelleme ve ÇözümlemesiAnalizi Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak
11 Kesikli Seçim ve Vaka Sayısı Esaslı Verilerle Modelleme Yaklaşımları Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak
12 Değişen Varyans, Ardışık Bağımlılık, Değişkenlerin Niteliği Saptanamayan İlişkileri ve Modelleme Yaklaşımları Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak
13 Sınırlı Bağımlı Değişkenler-Budanmış, Sansürlenmiş ve Örneklem Seçimli Veriler Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak
14 Doğrusal Olmayan ve Genelleştirilmiş Modeller, Rasgele Diferansiyel Denklemlerle Stilize Edilen Stokastik Modeller Kitap, ders notları ve verilen diğer ders malzemelerini okumak


ZORUNLU ve ÖNERİLEN OKUMALAR

• W. H. Greene, Econometric Analysis, 7th ed. Prentice Hall, 2012.
• J. H. Stock, M. W. Watson, Introduction to Econometrics, 4th ed., Pearson, 2020,
• R. .Hill, W. E. Griffiths, G. C. Lim, Principles of Econometrics, 4th ed., Wiley, 2011,
• D. N. Gujarati, D. C. Porter, Basic Econometrics, 5th ed., McGraw-Hill, 2009.
• M. Verbeek, A Guide to Modern Econometrics, 4th ed., Wiley, 2012.
• F. J. Fabozzi, S. M. Focardi, S. T. Rachev, B. G. Arshanapalli, The Basics of Financial Econometrics - Tools, Concepts, and Asset Management Applications, Wiley 2014.
• J. Y. Campbell, A. W. Lo, A. C. MacKinlay, The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press, 1997.


DİĞER KAYNAKLAR

• D. Ruppert, D. S. Matteson, Statistics and Data Analysis for Financial Engineering with R examples, 2nd ed., Springer, 2015.
• R. Carmona, Statistical Analysis of Financial Data in R, 2nd ed., Springer, 2014.
• S. Mittnik, F. J. Fabozzi, S. M. Focardi, S. T. Rachev, T. JaAsic, Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques, Wiley, 2006


DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Yarıyıl İçi ÇalışmalarıSayıKatkı Payı (%)
Katılım 14 10
Ödev 3 10
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar 1 30
Final Sınavı 1 50
Total: 19 100


İŞ YÜKÜ HESAPLAMASI

EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ders Saati14342
Ara Sınavlar/Sözlü Sınavlar/Kısa Sınavlar241.382.6
Final Sınavı162.962.9
Toplam İş Yükü (saat):187.5


PROGRAM YETERLİLİKLERİ (PY) ve ÖĞRENME ÇIKTILARI (ÖÇ) İLİŞKİSİ

# PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
OC1   3 3 3 3 3 2 2     3 3 3 3    
OC2   3 3 3 3 3 2 3     3 3 3 3    
OC3               3 2 3 3 3 3 3    
OC4                         3 3 3 2